Changeset 17527 for lang/python/option_tools/alpha.py

Timestamp:

08/12/08 17:42:38 (5 months ago)

Author:

rezoo

Message:

忘れないようにコメント追加。ついでにinit.pyも。

Files:

• lang/python/option_tools/alpha.py (modified) (4 diffs)

lang/python/option_tools/alpha.py

@@ -6 +6 @@
 
 def effectiveWeight_Call(S0,C0,K,T,R,V,V1,mu=None,cacheNum=10000,newtonNum=10,seed=0):
-        """
-        対数効用関数に基づいた、無リスク資産とコールオプションの最適成長比率を求めます。
+        """対数効用関数に基づいた、無リスク資産とコールオプションの対数最適成長比率を求めます。
         
         引数:
@@ -26 +25 @@
         cache = []
         random.seed(seed)
-        avg = -0.5*V1*V1 if not mu else mu
+        avg = -0.5*V1*V1 if not mu else mu #指定されなかったらマルチンゲールにする。
 
         for i in range(cacheNum):
-                #対数正規分布に基づいて未来の値を算出
+                #対数正規分布に基づいて未来の価格を算出
                 S = S0*random.lognormvariate(avg, V1)
                 cnd = C0 / (BS_Call(S,K,T,R,V)-C0)
@@ -39 +38 @@
 
 def _newtonsMethod(num,init_alpha,cache,i=1):
+        """ニュートン法を用いて最適対数成長率αの値を求めます。
+        """
         if i > num:
                 return init_alpha
@@ -48 +49 @@
 
 def _m(alpha,cache):
+        """対数成長率mの値を求めます。
+        """
         total = sum([math.log( (alpha/x) + 1 ) for x in cache])
         return total / len(cache)
 
 def _m_alpha(alpha,cache):
+        """mをαで偏微分した関数です。
+        """
         total = sum([1.0/(alpha + x) for x in cache])
         return total / len(cache)
 
 def _m2_alpha2(alpha,cache):
+        """mの2階偏微分関数です。
+        """
         total = sum([-1.0/((alpha + x)**2) for x in cache])
         return total / len(cache)