Changeset 17566 for lang/python

Timestamp:

08/13/08 13:20:21 (3 months ago)

Author:

rezoo

Message:

インプライドボラティリティを自動算出するオプションを追加。

Files:

• lang/python/option_tools/alpha.py (modified) (3 diffs)

lang/python/option_tools/alpha.py

@@ -2 +2 @@
 #-*- coding:utf-8 -*-
 
-from black_scholes import BS_Call, BS_Put
+from black_scholes import BS_Call, BS_Put, BS_Call_IV, BS_Put_IV
 import random,math
 
-def effectiveWeight_Call(S0,C0,K,T,R,V,V1,mu=None,cacheNum=10000,newtonNum=10,seed=0):
+def effectiveWeight_Call(S0,C0,K,T,R,V1,V=None,mu=None,cacheNum=10000,newtonNum=10,seed=0):
         """対数効用関数に基づいた、無リスク資産とコールオプションの対数最適成長比率を求めます。
         
@@ -14 +14 @@
                 T:満期までの残り時間(ただし1期間後)
                 R:無リスク利率
-                V:インプライドボラティリティ
-                V1:1期間におけるインプライドボラティリティ
+                V1:1期間における原資産のボラティリティ
+                V:原資産のボラティリティ
+                        (指定されない場合はコール価格からインプライドボラティリティを算出します。)
                 mu:原資産の1期間後における予想成長率
-                   (指定されない場合は期待値が0となるような値に調整されます)
+                        (指定されない場合は期待値が0となるような値に調整されます)
                 cacheNum:キャッシュする量
                 newtonNum:ニュートン法を行なう回数
@@ -26 +27 @@
         random.seed(seed)
         avg = -0.5*V1*V1 if not mu else mu #指定されなかったらマルチンゲールにする。
+        vol = BS_Call_IV(S0,K,T,R,C0,HV=0.2,maxNum=200) if not V else V #FIXME:1期間後のTが用いられている。
 
         for i in range(cacheNum):
                 #対数正規分布に基づいて未来の価格を算出
                 S = S0*random.lognormvariate(avg, V1)
-                cnd = C0 / (BS_Call(S,K,T,R,V)-C0)
+                cnd = C0 / (BS_Call(S,K,T,R,vol)-C0)
                 cache.append(cnd)